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投资组合期间损益模拟系统 (PPIS)

适用于保险、银行、证券、基金、投资公司等投资组合之管理。已协助国内知名金控之保险公司导入本系统,就设定之各种市场变化情境与投资策略情境,挑选进行各种模拟与比较,找出最适合之投组绩效....

  • 投资组合期间损益模拟系统 (PPIS)

    投资组合期间损益模拟系统

    (PPIS;Portfolio Periodical Investment Simulation System)

    本产品目的为提供投资部门或投资企划部门之收益率最佳化资产配置投资组合模拟,透过资产部位未来期间的变化,提供决策者投资策略管理与绩效衡量评估。

    已协助国内知名金控之保险公司导入本系统,就设定之各种市场变化情境与投资策略情境,挑选进行各种模拟与比较,找出最适合之投组绩效;在资产负债管理的面向上,提供正确的决策资讯,以设计适当的保险商品与其之保单利率。

    适用于保险、银行、证券、基金、投资公司等投资组合之管理。

    产品特色

    在组合优化的约束条件与目标函数的运算下,依投资收益、到期现金流量、收入与费用等进行最佳化的资产配置组合投资建议。

    ● 推估实际/虚拟投资组合,未来在不同市场利率、汇率情境下,投资组合的损益变化
        可设定多种组合,比较不同资产配置方案的损益变化,协助投资主管找出对未来市场变化的最佳资产配置方案。

    ● 投资组合集合定义及各种不同情境模拟皆可以自行定义及比较

    ● 自动化作业流程与资料汇入的排程工作
        减少人工执行作业风险、降低作业成本及提高效率。

    ● 提供符合财务会计的原则或观点
        检视各类资产之投资收益与资产价值,降低资产管理绩效与会计帐务间的认知落差。

    ● 延伸弹性
        提供给风控部门、稽核部门或商品部门,对于资产部位之市场风险、信用风险等相关风险值、量化指标之管理与运用。

    系统架构图